Сравнение LMAX.TO с HEB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO).
LMAX.TO и HEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LMAX.TO и HEB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMAX.TO и HEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | -2.07% | 7.03% | 4.91% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 3.43% | 44.00% | 27.37% |
Доходность по периодам
С начала года, LMAX.TO показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у HEB.TO с доходностью 3.43%.
LMAX.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEB.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 15.71%
- 1 год
- 55.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMAX.TO и HEB.TO
LMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HEB.TO в 0.19%.
Доходность на риск
LMAX.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск
LMAX.TO
HEB.TO
Сравнение LMAX.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMAX.TO | HEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 4.09 | -4.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 5.19 | -5.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.79 | -0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 6.13 | -6.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 26.07 | -26.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMAX.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 4.09 | -4.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.06 | -1.73 |
Корреляция
Корреляция между LMAX.TO и HEB.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMAX.TO и HEB.TO
Дивидендная доходность LMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности HEB.TO в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 12.93% | 12.51% | 11.36% | 0.00% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 3.20% | 3.20% | 4.24% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок LMAX.TO и HEB.TO
Максимальная просадка LMAX.TO за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки HEB.TO в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAX.TO и HEB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMAX.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -14.82% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -8.86% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -4.38% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -2.51% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 2.09% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMAX.TO и HEB.TO
Текущая волатильность для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) составляет 4.06%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что LMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMAX.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 6.39% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 10.41% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 13.63% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 12.72% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 12.72% | +0.98% |