PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOMAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOMAX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

LOMAX управляется Edgar Lomax. Фонд был запущен 12 дек. 1997 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LOMAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOMAX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		5.53%18.09%10.29%5.19%-0.46%25.80%-5.77%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, LOMAX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

LOMAX

1 день
0.24%
1 месяц
-4.01%
С начала года
5.53%
6 месяцев
11.14%
1 год
17.49%
3 года*
14.01%
5 лет*
10.20%
10 лет*
10.49%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgar Lomax Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с LOMAX:
LOMAX с ^GSPCLOMAX с GRISXLOMAX с RMFGXLOMAX с PSECXLOMAX с VALAXLOMAX с CGDVLOMAX с RWMGX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий LOMAX и TOWFX

LOMAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund

Доходность на риск

LOMAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOMAX
Ранг доходности на риск LOMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOMAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOMAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOMAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOMAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOMAXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.76

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.42

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.07

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

10.75

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOMAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOMAX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOMAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOMAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.01

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.02

+0.38

Корреляция

Корреляция между LOMAX и TOWFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOMAX и TOWFX

Дивидендная доходность LOMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		6.01%6.34%6.27%4.66%7.73%5.11%12.52%2.16%15.97%8.80%2.68%15.54%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOMAX и TOWFX

Максимальная просадка LOMAX за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOMAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOMAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-96.18%

+38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-9.39%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-96.18%

+78.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-94.95%

+90.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-21.04%

+11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.81%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LOMAX и TOWFX

Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX) имеют волатильность 2.51% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOMAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.60%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

6.60%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

11.95%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

1,084.26%

-1,071.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

971.53%

-955.03%