Сравнение LOMAX с TILVX
LOMAX (Edgar Lomax Value Fund) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LOMAX returned 10.96%/yr vs 11.48%/yr for TILVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LOMAX charges 0.70%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.
Доходность
Сравнение доходности LOMAX и TILVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOMAX показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 15.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LOMAX имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции TILVX немного впереди с 11.48%.
LOMAX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 10.96%
TILVX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам LOMAX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMAX Edgar Lomax Value Fund | 11.49% | 18.09% | 10.29% | 5.19% | -0.46% | 25.80% | -5.77% | 23.27% | -3.31% | 19.52% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 15.40% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Correlation
The correlation between LOMAX and TILVX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.94 |
Over the past year, the correlation between LOMAX and TILVX has dropped to 0.72 - well below their long-term average of 0.94, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOMAX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
LOMAX
TILVX
Сравнение LOMAX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOMAX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 4.20 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.88 | 17.41 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOMAX и TILVX
Максимальная просадка LOMAX за все время составила -57.82%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOMAX и TILVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOMAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -60.05% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -6.80% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.93% | -15.58% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -19.00% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -40.15% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.16% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -8.25% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.63% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOMAX и TILVX
Текущая волатильность для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) составляет 3.42%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что LOMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOMAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.15% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 8.75% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 11.34% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 14.86% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 17.65% | -1.15% |
Сравнение комиссий LOMAX и TILVX
LOMAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOMAX и TILVX
Дивидендная доходность LOMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности TILVX в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMAX Edgar Lomax Value Fund | 5.68% | 6.34% | 6.27% | 4.66% | 7.73% | 5.11% | 12.52% | 2.16% | 15.97% | 8.80% | 2.68% | 15.54% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.16% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
LOMAX and TILVX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILVX has higher volatility (4.15%) compared to LOMAX (3.42%). In terms of maximum drawdown, LOMAX dropped -57.82% vs TILVX's -60.05%.
LOMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOMAX и TILVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор