PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOMAX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOMAX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

LOMAX управляется Edgar Lomax. Фонд был запущен 12 дек. 1997 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LOMAX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOMAX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		6.83%18.09%10.29%5.19%-0.46%25.80%-5.77%23.27%-3.31%19.52%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, LOMAX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции LOMAX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.60% соответственно.

LOMAX

1 день
1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
6.83%
6 месяцев
11.96%
1 год
19.57%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.63%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgar Lomax Value Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с LOMAX:
LOMAX с ^GSPCLOMAX с GRISXLOMAX с RMFGXLOMAX с PSECXLOMAX с VALAXLOMAX с CGDVLOMAX с BBLU
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VALAXAUXFX с VWNAXAUXFX с AVLVXAUXFX с DRIPXAUXFX с FDETX

Сравнение комиссий LOMAX и AUXFX

LOMAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund

Доходность на риск

LOMAX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOMAX
Ранг доходности на риск LOMAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOMAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOMAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOMAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOMAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOMAX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOMAXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.00

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.45

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.62

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

6.96

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOMAX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOMAX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOMAX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOMAXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.00

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.18

Корреляция

Корреляция между LOMAX и AUXFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOMAX и AUXFX

Дивидендная доходность LOMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		5.93%6.34%6.27%4.66%7.73%5.11%12.52%2.16%15.97%8.80%2.68%15.54%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок LOMAX и AUXFX

Максимальная просадка LOMAX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOMAX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOMAXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-39.82%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-8.19%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-15.73%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-33.69%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-3.90%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-4.44%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.90%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LOMAX и AUXFX

Текущая волатильность для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) составляет 2.88%, в то время как у Auxier Focus Fund (AUXFX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что LOMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOMAXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.37%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

6.55%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

12.14%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

12.22%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

15.20%

+1.30%