Сравнение LOMA с SCHF
LOMA (Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima) is a stock, while SCHF (Schwab International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Over the past 5 years, LOMA returned 18.56%/yr vs 9.91%/yr for SCHF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOMA и SCHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOMA показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.89%.
LOMA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -7.63%
- 1 год
- -8.67%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам LOMA и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | -12.12% | 8.46% | 68.41% | 21.03% | 26.57% | 8.46% | -16.62% | -29.74% | -51.69% | 7.92% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 15.89% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 2.12% |
Correlation
The correlation between LOMA and SCHF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOMA vs. SCHF — Ранг доходности на риск
LOMA
SCHF
Сравнение LOMA c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOMA | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.84 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 11.03 | -11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOMA | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.07 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.44 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок LOMA и SCHF
Максимальная просадка LOMA за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOMA и SCHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOMA | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -34.87% | -52.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -11.48% | -31.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.26% | -13.41% | -34.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.26% | -29.14% | -19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.51% | -0.57% | -29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.07% | -7.38% | -49.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 2.95% | +16.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOMA и SCHF
Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LOMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOMA | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 5.49% | +10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.48% | 13.34% | +17.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.95% | 15.72% | +42.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.87% | 16.38% | +29.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.20% | 17.18% | +38.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOMA и SCHF
LOMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.64% | 15.68% | 0.00% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.95% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
LOMA and SCHF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOMA has higher volatility (16.04%) compared to SCHF (5.49%). In terms of maximum drawdown, LOMA dropped -87.17% vs SCHF's -34.87%.
SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOMA и SCHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор