Сравнение LOMA с GDE

С начала года, LOMA показывает доходность -14.52%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOMA на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOMA и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LOMA и GDE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

LOMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.

Максимальная просадка LOMA за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOMA и GDE.

Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что LOMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.