Сравнение LOMA с SPY
LOMA (Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, LOMA returned 18.56%/yr vs 13.91%/yr for SPY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOMA и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOMA показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.
LOMA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -7.63%
- 1 год
- -8.67%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам LOMA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | -12.12% | 8.46% | 68.41% | 21.03% | 26.57% | 8.46% | -16.62% | -29.74% | -51.69% | 7.92% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 4.17% |
Correlation
The correlation between LOMA and SPY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOMA vs. SPY — Ранг доходности на риск
LOMA
SPY
Сравнение LOMA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOMA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.22 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 14.99 | -15.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOMA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.42 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.59 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок LOMA и SPY
Максимальная просадка LOMA за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOMA и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOMA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -55.19% | -31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -8.88% | -33.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.26% | -18.76% | -29.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.26% | -24.50% | -23.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.51% | -0.33% | -30.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.07% | -9.05% | -48.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 1.91% | +17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOMA и SPY
Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что LOMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOMA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 2.79% | +13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.48% | 8.91% | +21.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.95% | 11.82% | +46.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.87% | 17.05% | +28.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.20% | 17.93% | +37.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOMA и SPY
LOMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.64% | 15.68% | 0.00% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
LOMA and SPY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOMA has higher volatility (16.04%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, LOMA dropped -87.17% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOMA и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор