Сравнение LOMA с SPY
LOMA (Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, LOMA returned 18.86%/yr vs 12.96%/yr for SPY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOMA и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOMA показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%.
LOMA
- 1 день
- -6.23%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам LOMA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | -11.66% | 8.46% | 68.41% | 21.03% | 26.57% | 8.46% | -16.62% | -29.74% | -51.69% | 6.42% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.10% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 4.31% |
Correlation
The correlation between LOMA and SPY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOMA vs. SPY — Ранг доходности на риск
LOMA
SPY
Сравнение LOMA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOMA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.51 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 11.15 | -11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOMA и SPY
Максимальная просадка LOMA за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOMA и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOMA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -55.19% | -31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -8.88% | -33.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.26% | -18.76% | -29.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.26% | -24.50% | -23.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.14% | -3.22% | -26.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.87% | -9.03% | -47.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 1.99% | +17.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOMA и SPY
Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что LOMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOMA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 4.85% | +13.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 9.81% | +23.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.18% | 12.47% | +46.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.31% | 17.15% | +29.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.28% | 17.95% | +37.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOMA и SPY
LOMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.64% | 15.68% | 0.00% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
LOMA and SPY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOMA has higher volatility (18.23%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, LOMA dropped -87.17% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOMA и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор