Сравнение LOHA с IUS
LOHA (Roundhill HALO ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LOHA tracks the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и IUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 2.99% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 0.77% |
Correlation
The correlation between LOHA and IUS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. IUS — Ранг доходности на риск
LOHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUS
Сравнение LOHA c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOHA | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и IUS
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -34.67% | +32.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.86% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -3.84% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 10.67% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 15.03% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 18.01% | -2.92% |
Сравнение комиссий LOHA и IUS
LOHA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и IUS
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.30% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and IUS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for LOHA.
IUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA tracks Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор