Сравнение LOGSX с VHCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX).
LOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LOGSX и VHCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOGSX и VHCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGSX Live Oak Health Sciences Fund | -1.53% | 19.63% | 0.16% | 1.21% | 3.71% | 17.59% | 6.01% | 18.98% | -3.84% | 13.42% |
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | -7.10% | 15.43% | 2.64% | 2.48% | -5.50% | 20.56% | 18.22% | 21.97% | 5.55% | 23.35% |
Доходность по периодам
С начала года, LOGSX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у VHCIX с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции LOGSX уступали акциям VHCIX по среднегодовой доходности: 7.11% против 9.47% соответственно.
LOGSX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 7.11%
VHCIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOGSX и VHCIX
LOGSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VHCIX в 0.10%.
Доходность на риск
LOGSX vs. VHCIX — Ранг доходности на риск
LOGSX
VHCIX
Сравнение LOGSX c VHCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOGSX | VHCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.17 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.36 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.25 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 0.53 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOGSX | VHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.17 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LOGSX и VHCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGSX и VHCIX
Дивидендная доходность LOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VHCIX в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGSX Live Oak Health Sciences Fund | 2.10% | 2.07% | 2.64% | 6.28% | 0.55% | 7.02% | 7.04% | 0.85% | 15.20% | 6.45% | 2.10% | 15.52% |
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.76% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок LOGSX и VHCIX
Максимальная просадка LOGSX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки VHCIX в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGSX и VHCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOGSX | VHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -39.12% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -10.39% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.03% | -17.77% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -28.58% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -10.07% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -5.96% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.94% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGSX и VHCIX
Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что LOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOGSX | VHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.33% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 10.04% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 17.53% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 14.84% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.92% | -0.80% |