PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGSX с BOGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOGSX с BOGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOGSX (Live Oak Health Sciences Fund) and BOGSX (Black Oak Emerging Technology Fund) are both mutual funds - LOGSX is a Health & Biotech Equities fund managed by Oak Associates, while BOGSX is a Technology Equities fund managed by Oak Associates. Over the past 10 years, LOGSX returned 6.37%/yr vs 17.86%/yr for BOGSX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGSX charges 1.02%/yr vs 1.03%/yr for BOGSX.

Доходность

Сравнение доходности LOGSX и BOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOGSX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 43.19%. За последние 10 лет акции LOGSX уступали акциям BOGSX по среднегодовой доходности: 6.37% против 17.86% соответственно.

LOGSX

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-2.57%
1 год
13.04%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.71%
10 лет*
6.37%

BOGSX

1 день
2.19%
1 месяц
15.43%
С начала года
43.19%
6 месяцев
42.65%
1 год
62.39%
3 года*
25.08%
5 лет*
13.99%
10 лет*
17.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOGSX и BOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		-3.06%19.63%0.16%1.21%3.71%17.59%6.01%18.98%-3.84%13.42%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		43.19%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%

Correlation

The correlation between LOGSX and BOGSX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2001 г.

0.62

Over the past year, the correlation between LOGSX and BOGSX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Live Oak Health Sciences Fund

Black Oak Emerging Technology Fund

Часто сравнивают с LOGSX:
LOGSX с GGHCXLOGSX с RCKSXLOGSX с FIJYXLOGSX с VGHCXLOGSX с FBIOXLOGSX с FACDXLOGSX с JNGLX
Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с VOOBOGSX с PRPFXBOGSX с USMVBOGSX с CQQQBOGSX с SCHB

Доходность на риск

LOGSX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGSX
Ранг доходности на риск LOGSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGSX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGSX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGSXBOGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
3.03

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.76

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

5.90

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

20.24

-16.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGSX vs. BOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGSX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BOGSX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGSX и BOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGSXBOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.03

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.11

+0.31

Просадки

Сравнение просадок LOGSX и BOGSX

Максимальная просадка LOGSX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGSX и BOGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOGSXBOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-92.80%

+46.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-11.04%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-24.78%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.03%

-33.93%

+18.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-33.93%

+6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

0.00%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-58.96%

+51.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.21%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGSX и BOGSX

Текущая волатильность для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) составляет 3.70%, в то время как у Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что LOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOGSXBOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

6.71%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

16.73%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

21.46%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

25.22%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

24.61%

-8.48%

Сравнение комиссий LOGSX и BOGSX

LOGSX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BOGSX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGSX и BOGSX

Дивидендная доходность LOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности BOGSX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		4.02%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		2.14%2.07%2.64%6.28%0.55%7.02%7.04%0.85%15.20%6.45%2.10%15.52%

Часто задаваемые вопросы

LOGSX and BOGSX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOGSX has higher volatility (6.71%) compared to LOGSX (3.70%). In terms of maximum drawdown, LOGSX dropped -45.85% vs BOGSX's -92.80%.

BOGSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOGSX и BOGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор