Сравнение LOGO с SIXL
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LOGO returned -1.09% vs 12.75% for SIXL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и SIXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 11.93%.
LOGO
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- -2.68%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXL
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и SIXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -2.68% | 4.84% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 11.93% | 0.26% |
Correlation
The correlation between LOGO and SIXL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. SIXL — Ранг доходности на риск
LOGO
SIXL
Сравнение LOGO c SIXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGO | SIXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.97 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 5.23 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGO и SIXL
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и SIXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -16.08% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -6.52% | -11.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | 0.00% | -9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -4.52% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 2.45% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и SIXL
Текущая волатильность для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) составляет 4.18%, в то время как у ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что LOGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.45% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 7.63% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 10.31% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 12.28% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 12.60% | +3.00% |
Сравнение комиссий LOGO и SIXL
LOGO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и SIXL
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.17% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and SIXL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIXL has higher volatility (4.45%) compared to LOGO (4.18%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs SIXL's -16.08%.
On 1-year performance, SIXL leads with 12.75% vs -1.09% for LOGO. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, LOGO has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIXL has performed better with a 12.75% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.69% for LOGO.
SIXL has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.00% for LOGO.
They also come from different issuers: Alpha Brands and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.47% for SIXL.
SIXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и SIXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор