Сравнение LOGO с LOPP
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LOGO returned -0.59% vs 33.50% for LOPP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.00%/yr for LOPP.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и LOPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у LOPP с доходностью 15.77%.
LOGO
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOPP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 17.00%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и LOPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.57% | 5.34% |
LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 15.77% | 16.37% |
Correlation
The correlation between LOGO and LOPP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.56 |
The correlation between LOGO and LOPP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. LOPP — Ранг доходности на риск
LOGO
LOPP
Сравнение LOGO c LOPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOGO | LOPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.45 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 12.98 | -13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOGO | LOPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.07 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.56 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок LOGO и LOPP
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки LOPP в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и LOPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | LOPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -25.28% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -9.77% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -0.16% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -8.25% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 2.59% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и LOPP
Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что LOGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | LOPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.88% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 13.04% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 16.32% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 17.99% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 17.69% | -2.83% |
Сравнение комиссий LOGO и LOPP
LOGO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LOPP в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и LOPP
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 0.72% | 0.83% | 1.88% | 2.23% | 2.01% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and LOPP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOGO has higher volatility (6.55%) compared to LOPP (5.88%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs LOPP's -25.28%.
On 1-year performance, LOPP leads with 33.50% vs -0.59% for LOGO. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, LOPP has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LOPP has performed better with a 33.50% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.69% for LOGO.
LOPP has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for LOGO.
They also come from different issuers: Alpha Brands and Gabelli. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.00% for LOPP.
LOPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и LOPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор