Сравнение LOGO с LOPP
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LOGO returned -1.07% vs 33.45% for LOPP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.00%/yr for LOPP.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и LOPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у LOPP с доходностью 17.85%.
LOGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOPP
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и LOPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.41% | 4.84% |
LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 17.85% | 15.61% |
Correlation
The correlation between LOGO and LOPP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.57 |
The correlation between LOGO and LOPP has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. LOPP — Ранг доходности на риск
LOGO
LOPP
Сравнение LOGO c LOPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGO | LOPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.44 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 12.84 | -12.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGO и LOPP
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки LOPP в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и LOPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | LOPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -25.28% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -9.77% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -0.75% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -8.17% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.61% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и LOPP
Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что LOGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | LOPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 6.30% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 13.58% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 16.87% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.11% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 17.74% | -1.99% |
Сравнение комиссий LOGO и LOPP
LOGO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LOPP в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и LOPP
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 0.70% | 0.83% | 1.88% | 2.23% | 2.01% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and LOPP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOGO has higher volatility (8.75%) compared to LOPP (6.30%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs LOPP's -25.28%.
On 1-year performance, LOPP leads with 33.45% vs -1.07% for LOGO. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, LOPP has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LOPP has performed better with a 33.45% return vs -1.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.69% for LOGO.
LOPP has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for LOGO.
They also come from different issuers: Alpha Brands and Gabelli. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.00% for LOPP.
LOPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и LOPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор