Сравнение LOGO с FLDZ
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LOGO returned -0.59% vs 8.06% for FLDZ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и FLDZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у FLDZ с доходностью 4.32%.
LOGO
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и FLDZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.57% | 5.34% |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 4.32% | 4.86% |
Correlation
The correlation between LOGO and FLDZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.60 |
The correlation between LOGO and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. FLDZ — Ранг доходности на риск
LOGO
FLDZ
Сравнение LOGO c FLDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOGO | FLDZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.30 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 3.94 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOGO | FLDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.72 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.34 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LOGO и FLDZ
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и FLDZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | FLDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -19.54% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -6.25% | -12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -1.72% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -5.98% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 2.05% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и FLDZ
Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что LOGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | FLDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 2.57% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 7.63% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 11.31% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 16.91% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 16.91% | -2.05% |
Сравнение комиссий LOGO и FLDZ
LOGO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и FLDZ
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 1.48% | 1.54% | 1.17% | 1.39% | 1.52% |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and FLDZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOGO has higher volatility (6.55%) compared to FLDZ (2.57%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs FLDZ's -19.54%.
On 1-year performance, FLDZ leads with 8.06% vs -0.59% for LOGO. On fees, LOGO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLDZ has performed better with a 8.06% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOGO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.
FLDZ has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for LOGO.
They also come from different issuers: Alpha Brands and RiverNorth. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.77% for FLDZ.
FLDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и FLDZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор