PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LODI с FLDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LODI с FLDB

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) и FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) — оба фонда категории Short-Term Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год LODI показал 6.73% против 4.71% у FLDB. При корреляции 0.18 их движения в цене в значительной степени независимы. LODI взимает 0.15% в год против 0.20% у FLDB.

Доходность

Сравнение доходности LODI и FLDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, LODI показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у FLDB с доходностью 0.95%.

LODI

1 день
0.02%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.25%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDB

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LODI и FLDB

2026 (YTD)20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		1.25%6.04%0.26%
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		0.95%4.93%0.34%

Корреляция

Корреляция между LODI и FLDB составляет 0.13 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM SLC Low Duration Income ETF

Fidelity Low Duration Bond ETF

Часто сравнивают с LODI:
LODI с BSVLODI с ISDBLODI с SDSILODI с SCHOLODI с SDCPLODI с TRFMLODI с BBSB
Часто сравнивают с FLDB:
FLDB с FLDRFLDB с SGOVFLDB с FBNDXFLDB с MINTFLDB с FELCFLDB с VTIPXFLDB с GSST

Доходность на риск

LODI vs. FLDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LODI
Ранг доходности на риск LODI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LODI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LODI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LODI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LODI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LODI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LODI c FLDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LODIFLDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

5.03

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

9.67

-5.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

2.27

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.71

24.72

-16.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.17

99.65

-77.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LODI vs. FLDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LODI на текущий момент составляет 2.64, что ниже коэффициента Шарпа FLDB равного 5.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LODI и FLDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LODIFLDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

5.03

-2.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

3.62

-1.31

Просадки

Сравнение просадок LODI и FLDB

Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и FLDB.

Загрузка...

Показатели просадок

LODIFLDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-0.49%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-0.17%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.05%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.05%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LODI и FLDB

AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что LODI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LODIFLDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.27%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

0.67%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

0.95%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

1.32%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

1.32%

+1.10%

Сравнение комиссий LODI и FLDB

LODI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLDB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LODI и FLDB

Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FLDB в 4.54%

TTM20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		4.99%5.11%0.38%
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		4.54%4.72%3.58%