PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCT с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOCT с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

LOCT и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LOCT и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOCT и ISWN

2026 (YTD)202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		0.29%5.56%5.21%2.95%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%12.15%

Доходность по периодам

С начала года, LOCT показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

LOCT

1 день
0.30%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с LOCT:
LOCT с KLIPLOCT с APRWLOCT с PJANLOCT с AAPRLOCT с BALTLOCT с BAPRLOCT с AJAN
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий LOCT и ISWN

LOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

LOCT vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCT
Ранг доходности на риск LOCT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCT c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCTISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.43

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.96

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.78

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

7.30

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCT vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCT на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCT и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCTISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.43

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

-0.03

+1.56

Корреляция

Корреляция между LOCT и ISWN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCT и ISWN

Дивидендная доходность LOCT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности ISWN в 2.88%

TTM20252024202320222021
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		5.19%5.12%6.27%1.64%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок LOCT и ISWN

Максимальная просадка LOCT за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCT и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

LOCTISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-32.35%

+27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-9.63%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-6.12%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-16.56%

+16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.35%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCT и ISWN

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) составляет 1.29%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что LOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOCTISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

5.91%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

8.66%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

11.84%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

11.47%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

11.41%

-7.71%