PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCT с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOCT с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

LOCT и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LOCT и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOCT и DMAR

2026 (YTD)202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		0.29%5.56%5.21%2.95%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%5.30%

Доходность по периодам

С начала года, LOCT показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

LOCT

1 день
0.30%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с LOCT:
LOCT с KLIPLOCT с APRWLOCT с PJANLOCT с BALTLOCT с BAPRLOCT с AAPRLOCT с AJAN
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с FEBTDMAR с ARLUDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий LOCT и DMAR

LOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October

Доходность на риск

LOCT vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCT
Ранг доходности на риск LOCT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCT c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCTDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.68

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.48

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.09

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

13.80

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCT vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCT на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCT и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCTDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.68

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.04

+0.49

Корреляция

Корреляция между LOCT и DMAR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCT и DMAR

Дивидендная доходность LOCT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		5.19%5.12%6.27%1.64%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOCT и DMAR

Максимальная просадка LOCT за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCT и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

LOCTDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-9.84%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-6.15%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-1.91%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.93%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCT и DMAR

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) составляет 1.29%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что LOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOCTDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.94%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.72%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

7.59%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

7.06%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

7.04%

-3.34%