PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCFX с PACIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOCFX с PACIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOCFX (Lord Abbett Convertible Fund Class F3) and PACIX (Columbia Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, LOCFX returned 7.47%/yr vs 8.24%/yr for PACIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LOCFX charges 0.82%/yr vs 1.12%/yr for PACIX.

Доходность

Сравнение доходности LOCFX и PACIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOCFX показывает доходность 22.45%, что значительно ниже, чем у PACIX с доходностью 24.05%.

LOCFX

1 день
0.86%
1 месяц
5.62%
С начала года
22.45%
6 месяцев
22.88%
1 год
42.20%
3 года*
21.51%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

PACIX

1 день
1.28%
1 месяц
7.88%
С начала года
24.05%
6 месяцев
23.90%
1 год
44.22%
3 года*
20.29%
5 лет*
8.24%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOCFX и PACIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		22.45%22.43%14.00%7.30%-23.12%1.40%64.47%25.07%-6.42%10.04%
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		24.05%19.58%9.51%11.91%-19.54%3.71%47.86%26.15%-1.03%10.18%

Correlation

The correlation between LOCFX and PACIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г.

0.90

The correlation between LOCFX and PACIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Convertible Fund Class F3

Columbia Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с LOCFX:
LOCFX с GCVLOCFX с LCFYXLOCFX с PBXIXLOCFX с WESRXLOCFX с ANNPXLOCFX с AVKLOCFX с PCONX
Часто сравнивают с PACIX:
PACIX с FHYTXPACIX с LCFYXPACIX с NCZPACIX с PCONXPACIX с PBXIXPACIX с FISCXPACIX с ANNPX

Доходность на риск

LOCFX vs. PACIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCFX
Ранг доходности на риск LOCFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PACIX
Ранг доходности на риск PACIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCFX c PACIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCFXPACIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
3.19

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
4.10

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

5.82

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.09

23.25

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCFX vs. PACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCFX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACIX равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCFX и PACIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCFXPACIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

3.19

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.86

+0.06

Просадки

Сравнение просадок LOCFX и PACIX

Максимальная просадка LOCFX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки PACIX в -43.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCFX и PACIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOCFXPACIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-43.86%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-7.85%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-12.15%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-26.71%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-6.83%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.96%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCFX и PACIX

Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что LOCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOCFXPACIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.69%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

11.64%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

14.33%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

13.07%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

13.40%

+0.61%

Сравнение комиссий LOCFX и PACIX

LOCFX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PACIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCFX и PACIX

Дивидендная доходность LOCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности PACIX в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		1.26%1.86%2.29%2.06%2.72%18.36%16.20%8.75%5.02%2.08%0.00%0.00%
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		1.20%1.45%1.96%2.53%9.87%22.27%7.81%6.29%5.29%2.75%2.34%9.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LOCFX and PACIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LOCFX has higher volatility (5.38%) compared to PACIX (4.69%). In terms of maximum drawdown, LOCFX dropped -33.29% vs PACIX's -43.86%.

PACIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOCFX и PACIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор