Сравнение LNOIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Income & Growth Fund (LNOIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
LNOIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LNOIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LNOIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNOIX Ladenburg Income & Growth Fund | -2.00% | 9.40% | 1.50% | 11.87% | -14.51% | 8.43% | 8.21% | 15.32% | -5.05% | 9.48% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, LNOIX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции LNOIX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.30% против 7.10% соответственно.
LNOIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 4.30%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LNOIX и TPDAX
LNOIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
LNOIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
LNOIX
TPDAX
Сравнение LNOIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Income & Growth Fund (LNOIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNOIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.07 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.68 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.33 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 12.75 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNOIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.07 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.95 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LNOIX и TPDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNOIX и TPDAX
Дивидендная доходность LNOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNOIX Ladenburg Income & Growth Fund | 3.75% | 3.65% | 1.65% | 1.80% | 2.60% | 1.76% | 1.06% | 1.91% | 1.67% | 1.94% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок LNOIX и TPDAX
Максимальная просадка LNOIX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNOIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LNOIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -22.29% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -7.58% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -17.58% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.03% | -22.29% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -6.56% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.94% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.98% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNOIX и TPDAX
Текущая волатильность для Ladenburg Income & Growth Fund (LNOIX) составляет 2.64%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что LNOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LNOIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 4.00% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 9.73% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 12.21% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 10.12% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 9.86% | -0.93% |