Сравнение LNGX с USNG
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. LNGX is passively managed, while USNG is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for USNG.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и USNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 16.45%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 28.87%.
LNGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USNG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 21.91%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и USNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 16.45% | 5.29% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 28.87% | 0.35% |
Correlation
The correlation between LNGX and USNG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. USNG — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USNG
Сравнение LNGX c USNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | USNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и USNG
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.89%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и USNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -6.82% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -5.97% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -1.63% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и USNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 16.92% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 16.77% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 16.77% | +8.06% |
Сравнение комиссий LNGX и USNG
LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USNG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и USNG
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности USNG в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.85% | 0.27% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.49% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and USNG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.
USNG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.85% for LNGX.
They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.59% for USNG.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и USNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор