Сравнение LNGX с SETM
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью -2.07%.
LNGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -18.25%
- 6 месяцев
- -19.06%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- 46.04%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 16.45% | 5.29% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | -2.07% | 10.26% |
Correlation
The correlation between LNGX and SETM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. SETM — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SETM
Сравнение LNGX c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и SETM
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -42.81% | +24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -28.64% | +14.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -15.20% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и SETM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 46.71% | -21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 37.20% | -12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 37.20% | -12.37% |
Сравнение комиссий LNGX и SETM
LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и SETM
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SETM в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.60% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and SETM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
SETM has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.85% for LNGX.
LNGX is categorized as Energy Equities, while SETM is Materials. LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.65% for SETM.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор