Сравнение LNGX с FCBD
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index, while FCBD is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Frontier. LNGX is passively managed, while FCBD is actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.90%/yr for FCBD.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и FCBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у FCBD с доходностью 0.52%.
LNGX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCBD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и FCBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 14.75% | 5.29% |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 0.52% | 0.27% |
Correlation
The correlation between LNGX and FCBD is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. FCBD — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FCBD
Сравнение LNGX c FCBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | FCBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и FCBD
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и FCBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -1.64% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.56% | -0.69% | -14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -0.37% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и FCBD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 2.34% | +22.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 2.60% | +22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 2.60% | +22.29% |
Сравнение комиссий LNGX и FCBD
LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCBD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и FCBD
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FCBD в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 4.22% | 4.34% | 0.08% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.23% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and FCBD have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for FCBD.
FCBD has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.23% for LNGX.
LNGX is categorized as Energy Equities, while FCBD is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Global X and Frontier. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.90% for FCBD.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и FCBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор