PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LNGX с CARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LNGX и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNGX показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у CARY с доходностью 2.01%.


LNGX

1 день
0.55%
1 месяц
-7.91%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.52%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CARY

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.15%
1 год
6.25%
3 года*
7.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNGX и CARY


2026 (YTD)2025
LNGX
Global X U.S. Natural Gas ETF
14.75%5.29%
CARY
Angel Oak Income ETF
2.01%0.61%

Correlation

The correlation between LNGX and CARY is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. Natural Gas ETF

Angel Oak Income ETF

Доходность на риск

LNGX vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LNGX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNGX c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LNGXCARYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.11

LNGX vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNGX и CARY

Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и CARY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LNGXCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-1.96%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

-0.19%

-15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-0.32%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LNGX и CARY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LNGXCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

1.80%

+23.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

2.73%

+22.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.89%

2.73%

+22.16%

Сравнение комиссий LNGX и CARY

LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LNGX и CARY

Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CARY в 5.92%


ПозицияTTM2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF
5.92%6.13%6.10%6.38%0.48%
LNGX
Global X U.S. Natural Gas ETF
0.23%0.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LNGX and CARY have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

CARY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.23% for LNGX.

LNGX is categorized as Energy Equities, while CARY is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Global X and Angel Oak. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.80% for CARY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNGX и CARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор