Сравнение LNGX с AVGB
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both exchange-traded funds - LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index, while AVGB is a Global Bonds fund actively managed by Avantis. LNGX is passively managed, while AVGB is actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и AVGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью 0.90%.
LNGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и AVGB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 16.45% | 5.29% |
AVGB Avantis Credit ETF | 0.90% | 0.26% |
Correlation
The correlation between LNGX and AVGB is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. AVGB — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGB
Сравнение LNGX c AVGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | AVGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и AVGB
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.89%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и AVGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -2.12% | -15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -0.48% | -13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -0.33% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и AVGB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 2.52% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 2.51% | +22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 2.51% | +22.32% |
Сравнение комиссий LNGX и AVGB
LNGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и AVGB
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности AVGB в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.24% | 3.49% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and AVGB have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
AVGB has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.85% for LNGX.
LNGX is categorized as Energy Equities, while AVGB is Global Bonds. They also come from different issuers: Global X and Avantis. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.19% for AVGB.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и AVGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор