PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMVTX с LCILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMVTX с LCILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMVTX (ClearBridge Value Trust) and LCILX (ClearBridge Sustainability Leaders Fund) are both mutual funds - LMVTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Legg Mason, while LCILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LMVTX returned 11.29%/yr vs 14.31%/yr for LCILX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LMVTX charges 1.74%/yr vs 0.75%/yr for LCILX.

Доходность

Сравнение доходности LMVTX и LCILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Trust (LMVTX) и ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LMVTX показывает доходность 11.19%, а LCILX немного ниже – 10.76%. За последние 10 лет акции LMVTX уступали акциям LCILX по среднегодовой доходности: 11.29% против 14.31% соответственно.

LMVTX

1 день
0.42%
1 месяц
2.45%
С начала года
11.19%
6 месяцев
12.45%
1 год
23.43%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.14%
10 лет*
11.29%

LCILX

1 день
0.33%
1 месяц
4.87%
С начала года
10.76%
6 месяцев
9.87%
1 год
21.35%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.27%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMVTX и LCILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMVTX
ClearBridge Value Trust		11.19%9.80%14.22%18.80%-7.00%26.93%10.63%26.25%-13.50%13.76%
LCILX
ClearBridge Sustainability Leaders Fund		10.76%10.49%14.36%16.68%-20.85%24.76%35.82%37.85%-2.40%21.54%

Correlation

The correlation between LMVTX and LCILX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between LMVTX and LCILX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Value Trust

ClearBridge Sustainability Leaders Fund

Часто сравнивают с LMVTX:
LMVTX с IDIVXLMVTX с TWEIXLMVTX с PEYAXLMVTX с LMGEXLMVTX с GOBSXLMVTX с LMISXLMVTX с RGSVX
Часто сравнивают с LCILX:
LCILX с FXAIXLCILX с LMISXLCILX с LMGEXLCILX с LMASXLCILX с RGSVXLCILX с GOBSXLCILX с LCSMX

Доходность на риск

LMVTX vs. LCILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMVTX
Ранг доходности на риск LMVTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMVTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVTX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LCILX
Ранг доходности на риск LCILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCILX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCILX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCILX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCILX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCILX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMVTX c LCILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMVTXLCILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.85

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.61

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.52

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

11.07

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMVTX vs. LCILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMVTX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCILX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMVTX и LCILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMVTXLCILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.85

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.77

-0.19

Просадки

Сравнение просадок LMVTX и LCILX

Максимальная просадка LMVTX за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки LCILX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и LCILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMVTXLCILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.54%

-31.70%

-40.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-8.74%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-19.63%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-27.19%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-31.70%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-5.28%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.99%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LMVTX и LCILX

ClearBridge Value Trust (LMVTX) и ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX) имеют волатильность 3.32% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMVTXLCILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.49%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.14%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

11.93%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

17.31%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

18.15%

+1.08%

Сравнение комиссий LMVTX и LCILX

LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии LCILX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMVTX и LCILX

Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности LCILX в 4.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LCILX
ClearBridge Sustainability Leaders Fund		4.40%4.87%6.02%0.75%0.42%1.42%4.18%0.61%0.56%0.73%0.80%
LMVTX
ClearBridge Value Trust		9.29%10.33%10.32%12.03%7.85%18.06%5.41%0.00%1.34%0.00%0.10%

Часто задаваемые вопросы

LMVTX and LCILX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCILX has higher volatility (3.49%) compared to LMVTX (3.32%). In terms of maximum drawdown, LMVTX dropped -72.54% vs LCILX's -31.70%.

LMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMVTX и LCILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор