PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCILX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCILX с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

LCILX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCILX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между LCILX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCILX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCILX:

-0.12

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

LCILX:

0.03

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

LCILX:

1.00

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

LCILX:

-0.06

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

LCILX:

-0.19

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

LCILX:

8.00%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

LCILX:

19.64%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

LCILX:

-31.70%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

LCILX:

-12.46%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCILX показывает доходность -3.50%, а FXAIX немного выше – -3.38%. За последние 10 лет акции LCILX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.26% против 12.44% соответственно.

LCILX

С начала года

-3.50%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-2.36%

5 лет

10.21%

10 лет

10.26%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCILX и FXAIX

LCILX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

LCILX
ClearBridge Sustainability Leaders Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCILX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCILX
Ранг риск-скорректированной доходности LCILX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCILX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCILX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCILX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCILX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCILX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCILX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCILX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCILX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCILX и FXAIX

Дивидендная доходность LCILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCILX
ClearBridge Sustainability Leaders Fund		0.50%0.48%0.75%0.35%0.44%0.47%0.51%0.56%0.73%0.80%0.67%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок LCILX и FXAIX

Максимальная просадка LCILX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCILX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LCILX и FXAIX

ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 6.64% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...