PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCILX с LMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCILX с LMGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCILX (ClearBridge Sustainability Leaders Fund) and LMGEX (Franklin International Equity Fund) are both mutual funds - LCILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason, while LMGEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LCILX returned 14.25%/yr vs 7.84%/yr for LMGEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCILX charges 0.75%/yr vs 2.05%/yr for LMGEX.

Доходность

Сравнение доходности LCILX и LMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX) и Franklin International Equity Fund (LMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCILX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у LMGEX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции LCILX превзошли акции LMGEX по среднегодовой доходности: 14.25% против 7.84% соответственно.

LCILX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.53%
С начала года
10.18%
6 месяцев
9.41%
1 год
20.62%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.95%
10 лет*
14.25%

LMGEX

1 день
-0.73%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.84%
6 месяцев
9.01%
1 год
17.68%
3 года*
16.77%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCILX и LMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCILX
ClearBridge Sustainability Leaders Fund		10.18%10.49%14.36%16.68%-20.85%24.76%35.82%37.85%-2.40%21.54%
LMGEX
Franklin International Equity Fund		6.84%32.05%3.42%18.48%-13.55%12.87%2.74%17.61%-16.67%23.58%

Correlation

The correlation between LCILX and LMGEX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.75

The correlation between LCILX and LMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainability Leaders Fund

Franklin International Equity Fund

Часто сравнивают с LCILX:
LCILX с FXAIXLCILX с LMISXLCILX с LMASXLCILX с RGSVXLCILX с GOBSXLCILX с LCSMXLCILX с LCSSX
Часто сравнивают с LMGEX:
LMGEX с VGKLMGEX с ARMGXLMGEX с LMSMXLMGEX с LMVTXLMGEX с LMISXLMGEX с LMGTXLMGEX с LCSSX

Доходность на риск

LCILX vs. LMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCILX
Ранг доходности на риск LCILX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCILX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCILX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCILX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCILX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LMGEX
Ранг доходности на риск LMGEX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGEX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGEX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCILX c LMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX) и Franklin International Equity Fund (LMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCILXLMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.19

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.74

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.54

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

5.52

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCILX vs. LMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCILX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа LMGEX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCILX и LMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCILXLMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.19

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.27

+0.50

Просадки

Сравнение просадок LCILX и LMGEX

Максимальная просадка LCILX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки LMGEX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCILX и LMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCILXLMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-63.37%

+31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-11.64%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-13.05%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-28.98%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-39.79%

+8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.80%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-18.21%

+12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.25%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LCILX и LMGEX

Текущая волатильность для ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX) составляет 3.45%, в то время как у Franklin International Equity Fund (LMGEX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что LCILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCILXLMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.58%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

12.32%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.16%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

15.81%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

16.18%

+1.97%

Сравнение комиссий LCILX и LMGEX

LCILX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LMGEX в 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCILX и LMGEX

Дивидендная доходность LCILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности LMGEX в 7.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCILX
ClearBridge Sustainability Leaders Fund		4.42%4.87%6.02%0.75%0.42%1.42%4.18%0.61%0.56%0.73%0.80%0.00%
LMGEX
Franklin International Equity Fund		7.75%8.28%5.68%1.51%2.88%5.10%0.58%0.49%1.62%1.60%1.30%0.91%

Часто задаваемые вопросы

LCILX and LMGEX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMGEX has higher volatility (4.58%) compared to LCILX (3.45%). In terms of maximum drawdown, LCILX dropped -31.70% vs LMGEX's -63.37%.

LCILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCILX и LMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор