PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCILX с LMISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCILX с LMISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCILX (ClearBridge Sustainability Leaders Fund) and LMISX (Franklin U.S. Large Cap Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Legg Mason. Over the past 10 years, LCILX returned 14.31%/yr vs 15.27%/yr for LMISX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LCILX charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for LMISX.

Доходность

Сравнение доходности LCILX и LMISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCILX показывает доходность 10.76%, а LMISX немного выше – 10.93%. За последние 10 лет акции LCILX уступали акциям LMISX по среднегодовой доходности: 14.31% против 15.27% соответственно.

LCILX

1 день
0.33%
1 месяц
4.87%
С начала года
10.76%
6 месяцев
9.87%
1 год
21.35%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.27%
10 лет*
14.31%

LMISX

1 день
-0.20%
1 месяц
5.97%
С начала года
10.93%
6 месяцев
11.67%
1 год
29.99%
3 года*
25.03%
5 лет*
14.36%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCILX и LMISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCILX
ClearBridge Sustainability Leaders Fund		10.76%10.49%14.36%16.68%-20.85%24.76%35.82%37.85%-2.40%21.54%
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		10.93%18.05%29.58%27.88%-20.61%31.69%17.20%25.95%-7.57%23.50%

Correlation

The correlation between LCILX and LMISX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.94

The correlation between LCILX and LMISX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainability Leaders Fund

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

Часто сравнивают с LCILX:
LCILX с FXAIXLCILX с LMGEXLCILX с LMASXLCILX с RGSVXLCILX с GOBSXLCILX с LCSMXLCILX с LCSSX
Часто сравнивают с LMISX:
LMISX с RCKSXLMISX с PAGDXLMISX с ARMGXLMISX с LMGEXLMISX с LMVTXLMISX с LMGTXLMISX с GOBSX

Доходность на риск

LCILX vs. LMISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCILX
Ранг доходности на риск LCILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCILX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCILX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCILX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCILX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCILX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LMISX
Ранг доходности на риск LMISX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMISX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMISX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMISX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMISX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMISX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCILX c LMISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCILXLMISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.59

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.57

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.54

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

16.57

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCILX vs. LMISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCILX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMISX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCILX и LMISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCILXLMISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.59

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.57

+0.20

Просадки

Сравнение просадок LCILX и LMISX

Максимальная просадка LCILX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки LMISX в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCILX и LMISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCILXLMISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-50.34%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.69%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-20.22%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-26.11%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-35.27%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-7.61%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.85%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LCILX и LMISX

ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что LCILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCILXLMISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.76%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

8.91%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

11.90%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

17.66%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.78%

-0.63%

Сравнение комиссий LCILX и LMISX

LCILX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LMISX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCILX и LMISX

Дивидендная доходность LCILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности LMISX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCILX
ClearBridge Sustainability Leaders Fund		4.40%4.87%6.02%0.75%0.42%1.42%4.18%0.61%0.56%0.73%0.80%0.00%
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		3.70%4.11%3.97%7.68%0.95%25.55%3.53%8.42%17.16%6.53%1.42%6.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LCILX and LMISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LCILX has higher volatility (3.49%) compared to LMISX (2.76%). In terms of maximum drawdown, LCILX dropped -31.70% vs LMISX's -50.34%.

LMISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCILX и LMISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор