PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMVTX с ACTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMVTX с ACTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMVTX (ClearBridge Value Trust) and ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LMVTX returned 9.14%/yr vs 0.83%/yr for ACTIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LMVTX charges 1.74%/yr vs 2.09%/yr for ACTIX.

Доходность

Сравнение доходности LMVTX и ACTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMVTX показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у ACTIX с доходностью 0.21%.

LMVTX

1 день
0.42%
1 месяц
2.45%
С начала года
11.19%
6 месяцев
12.45%
1 год
23.43%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.14%
10 лет*
11.29%

ACTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.04%
1 год
4.50%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMVTX и ACTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
LMVTX
ClearBridge Value Trust		11.19%9.80%14.22%18.80%-7.00%10.47%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		0.21%6.08%3.07%5.97%-9.94%0.75%

Correlation

The correlation between LMVTX and ACTIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Value Trust

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с LMVTX:
LMVTX с IDIVXLMVTX с TWEIXLMVTX с PEYAXLMVTX с LMGEXLMVTX с GOBSXLMVTX с LMISXLMVTX с RGSVX
Часто сравнивают с ACTIX:
ACTIX с CILGXACTIX с FETKXACTIX с TORYXACTIX с BRLVXACTIX с FDETXACTIX с VHYAXACTIX с QRVLX

Доходность на риск

LMVTX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMVTX
Ранг доходности на риск LMVTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMVTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVTX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ACTIX
Ранг доходности на риск ACTIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMVTX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMVTXACTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.24

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.81

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.56

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

5.42

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMVTX vs. ACTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMVTX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа ACTIX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMVTX и ACTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMVTXACTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.24

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.18

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.22

+0.36

Просадки

Сравнение просадок LMVTX и ACTIX

Максимальная просадка LMVTX за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки ACTIX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и ACTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMVTXACTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.54%

-14.29%

-58.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-2.90%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-3.95%

-15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-14.29%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-5.01%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.83%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LMVTX и ACTIX

ClearBridge Value Trust (LMVTX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что LMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMVTXACTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.23%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

2.81%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

3.64%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

4.67%

+13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

4.61%

+14.62%

Сравнение комиссий LMVTX и ACTIX

LMVTX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMVTX и ACTIX

Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности ACTIX в 3.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		3.08%3.09%3.18%2.44%1.10%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMVTX
ClearBridge Value Trust		9.29%10.33%10.32%12.03%7.85%18.06%5.41%0.00%1.34%0.00%0.10%

Часто задаваемые вопросы

LMVTX and ACTIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMVTX has higher volatility (3.32%) compared to ACTIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, LMVTX dropped -72.54% vs ACTIX's -14.29%.

LMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMVTX и ACTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор