Сравнение LMUB с IBIT
LMUB (iShares Long-Term National Muni Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - LMUB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free US Long National Municipal Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, LMUB returned 9.10% vs -43.61% for IBIT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. LMUB charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности LMUB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMUB показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
LMUB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMUB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 2.88% | 3.52% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | 3.31% |
Correlation
The correlation between LMUB and IBIT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMUB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
LMUB
IBIT
Сравнение LMUB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMUB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.84 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.83 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | -1.42 | +11.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMUB и IBIT
Максимальная просадка LMUB за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMUB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMUB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -52.49% | +46.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -52.49% | +49.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.49% | +52.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -16.91% | +15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 30.76% | -29.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMUB и IBIT
Текущая волатильность для iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) составляет 1.08%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что LMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMUB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 13.48% | -12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 34.60% | -31.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 44.48% | -40.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 50.25% | -44.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 50.25% | -44.40% |
Сравнение комиссий LMUB и IBIT
LMUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMUB и IBIT
Дивидендная доходность LMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 3.75% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
LMUB and IBIT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to LMUB (1.08%). In terms of maximum drawdown, LMUB dropped -5.51% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, LMUB leads with 9.10% vs -43.61% for IBIT. On fees, LMUB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, LMUB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LMUB has performed better with a 9.10% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LMUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
LMUB has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.00% for IBIT.
LMUB is categorized as Municipal Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. LMUB tracks ICE AMT-Free US Long National Municipal Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.09% for LMUB and 0.25% for IBIT.
LMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMUB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор