PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMSMX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMSMX с AMFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LMSMX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMSMX и AMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.18%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%0.08%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.21%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, LMSMX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.21%.

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.23%
3 года*
3.73%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
—

AMFIX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.97%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series M Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GOBSXLMSMX с GUGAXLMSMX с LMISX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с AAIIXAMFIX с HOBIXAMFIX с GUGAXAMFIX с ARINXAMFIX с BCPIXAMFIX с EINFXAMFIX с MCFIX

Сравнение комиссий LMSMX и AMFIX

LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

AMFIX
AAMA Income Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

LMSMX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSMX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMSMXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

3.05

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

4.95

-3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.69

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

4.18

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

21.12

-15.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMSMX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSMX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSMX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMSMXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.05

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.34

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.40

Корреляция

Корреляция между LMSMX и AMFIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSMX и AMFIX

Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.39%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%

Просадки

Сравнение просадок LMSMX и AMFIX

Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMSMXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-9.35%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-0.74%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-8.91%

-21.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.35%

-0.49%

-12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-2.06%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.15%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSMX и AMFIX

Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что LMSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMSMXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.48%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

0.72%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

0.98%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

2.16%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

1.75%

+6.47%