PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMSMX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMSMX с AMFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMSMX (Western Asset SMASh Series M Fund) and AMFIX (AAMA Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, LMSMX returned -1.89%/yr vs 0.75%/yr for AMFIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LMSMX charges 0.00%/yr vs 0.92%/yr for AMFIX.

Доходность

Сравнение доходности LMSMX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMSMX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у AMFIX с доходностью 0.30%.

LMSMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.61%
3 года*
4.81%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

AMFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.53%
3 года*
3.31%
5 лет*
0.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMSMX и AMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		1.11%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%0.08%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.30%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%

Correlation

The correlation between LMSMX and AMFIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г.

0.82

The correlation between LMSMX and AMFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series M Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с PGSIXLMSMX с GOBSXLMSMX с DCFFXLMSMX с LMASXLMSMX с LCSMXLMSMX с AAIIX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с ARINXAMFIX с EINFXAMFIX с BCPIXAMFIX с AAIIXAMFIX с GUGAXAMFIX с MCFIX

Доходность на риск

LMSMX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSMX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMSMXAMFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.43

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.81

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.43

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

11.54

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMSMX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSMX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSMX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMSMXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.43

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.35

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.56

-0.39

Просадки

Сравнение просадок LMSMX и AMFIX

Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и AMFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMSMXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-9.35%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-0.74%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.50%

-0.88%

-9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-8.91%

-21.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.55%

-0.39%

-12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-2.03%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.22%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSMX и AMFIX

Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что LMSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMSMXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.41%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

0.83%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

1.04%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

2.17%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

1.74%

+6.42%

Сравнение комиссий LMSMX и AMFIX

LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSMX и AMFIX

Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности AMFIX в 2.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMFIX
AAMA Income Fund		2.21%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.40%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%

Часто задаваемые вопросы

LMSMX and AMFIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMSMX has higher volatility (1.31%) compared to AMFIX (0.41%). In terms of maximum drawdown, LMSMX dropped -30.76% vs AMFIX's -9.35%.

AMFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMSMX и AMFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор