Сравнение LMSIX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
LMSIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 13 мар. 2000 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности LMSIX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMSIX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | -2.37% | 20.19% | 9.90% | 18.80% | -15.16% | 29.12% | 11.29% | 20.75% | -15.61% | 8.81% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, LMSIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции LMSIX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.50% соответственно.
LMSIX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 9.58%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMSIX и VSCIX
LMSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
LMSIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
LMSIX
VSCIX
Сравнение LMSIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMSIX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.41 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.38 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 5.95 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMSIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между LMSIX и VSCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMSIX и VSCIX
Дивидендная доходность LMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 6.50% | 6.35% | 4.05% | 3.70% | 5.18% | 21.64% | 3.60% | 1.48% | 11.17% | 8.85% | 4.79% | 7.52% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок LMSIX и VSCIX
Максимальная просадка LMSIX за все время составила -61.16%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSIX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMSIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.16% | -59.66% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -14.30% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -28.13% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.26% | -41.81% | -8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -6.11% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -10.18% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.32% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMSIX и VSCIX
Текущая волатильность для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) составляет 6.30%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что LMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMSIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 6.81% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 12.60% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 21.80% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 20.75% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 21.55% | +1.91% |