PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMSIX с STSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMSIX с STSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMSIX (Franklin U.S. Small Cap Equity Fund) and STSCX (Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LMSIX returned 11.11%/yr vs 12.23%/yr for STSCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LMSIX charges 1.03%/yr vs 0.98%/yr for STSCX.

Доходность

Сравнение доходности LMSIX и STSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMSIX показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у STSCX с доходностью 18.34%. За последние 10 лет акции LMSIX уступали акциям STSCX по среднегодовой доходности: 11.11% против 12.23% соответственно.

LMSIX

1 день
-1.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
14.96%
6 месяцев
13.43%
1 год
40.51%
3 года*
21.07%
5 лет*
9.09%
10 лет*
11.11%

STSCX

1 день
0.26%
1 месяц
0.77%
С начала года
18.34%
6 месяцев
17.27%
1 год
36.09%
3 года*
20.20%
5 лет*
10.03%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMSIX и STSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMSIX
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund		14.96%20.19%9.90%18.80%-15.16%29.12%11.29%20.75%-15.61%8.81%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		18.34%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%

Correlation

The correlation between LMSIX and STSCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2000 г.

0.93

The correlation between LMSIX and STSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Small Cap Equity Fund

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с LMSIX:
LMSIX с CSMDXLMSIX с WESCXLMSIX с PRSVXLMSIX с DFISXLMSIX с BOSOXLMSIX с NINLXLMSIX с RYOTX
Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с BBISXSTSCX с BBSGXSTSCX с BIBTXSTSCX с BOPIXSTSCX с STMDX

Доходность на риск

LMSIX vs. STSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMSIX
Ранг доходности на риск LMSIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSIX c STSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMSIXSTSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.28

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.35

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

3.80

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

14.07

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMSIX vs. STSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSIX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STSCX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSIX и STSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMSIXSTSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.25

Просадки

Сравнение просадок LMSIX и STSCX

Максимальная просадка LMSIX за все время составила -61.16%, что больше максимальной просадки STSCX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSIX и STSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMSIXSTSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.16%

-54.02%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.33%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.80%

-25.48%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.66%

-25.48%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.26%

-44.28%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.56%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-8.17%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.52%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSIX и STSCX

Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что LMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMSIXSTSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.10%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

11.16%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

15.62%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

20.03%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

22.12%

+1.38%

Сравнение комиссий LMSIX и STSCX

LMSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии STSCX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSIX и STSCX

Дивидендная доходность LMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности STSCX в 17.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMSIX
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund		5.52%6.35%4.05%3.70%5.18%21.64%3.60%1.48%11.17%8.85%4.79%7.52%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		17.13%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%

Часто задаваемые вопросы

LMSIX and STSCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMSIX has higher volatility (5.38%) compared to STSCX (4.10%). In terms of maximum drawdown, LMSIX dropped -61.16% vs STSCX's -54.02%.

STSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMSIX и STSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор