Сравнение LMSIX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
LMSIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 13 мар. 2000 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности LMSIX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMSIX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 0.90% | 20.19% | 9.90% | 18.80% | -15.16% | 29.12% | 11.29% | 20.75% | -15.61% | 8.81% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, LMSIX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции LMSIX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 9.94% против 12.29% соответственно.
LMSIX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.94%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMSIX и SHAPX
LMSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
LMSIX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
LMSIX
SHAPX
Сравнение LMSIX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMSIX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.85 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.33 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.36 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 6.17 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMSIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.85 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.78 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между LMSIX и SHAPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMSIX и SHAPX
Дивидендная доходность LMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 6.29% | 6.35% | 4.05% | 3.70% | 5.18% | 21.64% | 3.60% | 1.48% | 11.17% | 8.85% | 4.79% | 7.52% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок LMSIX и SHAPX
Максимальная просадка LMSIX за все время составила -61.16%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSIX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMSIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.16% | -46.19% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -10.57% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -20.53% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.26% | -32.21% | -18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -6.27% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -4.79% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.33% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMSIX и SHAPX
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что LMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMSIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 4.83% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 8.30% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 16.09% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 14.89% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 16.72% | +6.76% |