PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMOPX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMOPX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Opportunity Trust (LMOPX) и Tarkio Fund (TARKX).

LMOPX управляется Miller Value Funds. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LMOPX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Opportunity Trust (LMOPX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMOPX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMOPX
Miller Opportunity Trust		-6.18%26.41%25.40%38.10%-36.67%-3.97%37.56%32.94%-10.47%25.00%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, LMOPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции LMOPX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 11.10% против 13.42% соответственно.

LMOPX

1 день
4.93%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-1.26%
1 год
30.24%
3 года*
23.14%
5 лет*
1.12%
10 лет*
11.10%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Opportunity Trust

Tarkio Fund

Часто сравнивают с LMOPX:
LMOPX с LMCLXLMOPX с AVEMXLMOPX с FSMDXLMOPX с FTSIXLMOPX с FZFLXLMOPX с LLSCXLMOPX с PFSLX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с FITIX

Сравнение комиссий LMOPX и TARKX

LMOPX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

LMOPX
Miller Opportunity Trust
TARKX
Tarkio Fund

Доходность на риск

LMOPX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMOPX
Ранг доходности на риск LMOPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMOPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMOPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMOPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMOPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMOPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMOPX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Opportunity Trust (LMOPX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMOPXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.55

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.13

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.82

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

9.30

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMOPX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMOPX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TARKX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMOPX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMOPXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.55

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.01

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.03

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.04

+0.21

Корреляция

Корреляция между LMOPX и TARKX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMOPX и TARKX

LMOPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMOPX
Miller Opportunity Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%14.45%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок LMOPX и TARKX

Максимальная просадка LMOPX за все время составила -81.54%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMOPX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMOPXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.54%

-95.09%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-17.33%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.85%

-95.09%

+42.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.03%

-95.09%

+42.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.82%

-91.33%

+79.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.29%

-17.02%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.25%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LMOPX и TARKX

Текущая волатильность для Miller Opportunity Trust (LMOPX) составляет 8.92%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что LMOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMOPXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

11.90%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

21.91%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

32.25%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.20%

600.49%

-572.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.93%

424.90%

-395.97%