Сравнение LMLCX с CPUIX
LMLCX (Western Asset SMASh Series C Fund) and CPUIX (AAM/Insight Select Income Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, LMLCX returned 4.61%/yr vs 2.76%/yr for CPUIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMLCX charges 0.00%/yr vs 0.57%/yr for CPUIX.
Доходность
Сравнение доходности LMLCX и CPUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMLCX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у CPUIX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции LMLCX превзошли акции CPUIX по среднегодовой доходности: 4.61% против 2.76% соответственно.
LMLCX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.61%
CPUIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам LMLCX и CPUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMLCX Western Asset SMASh Series C Fund | 1.37% | 12.22% | -2.21% | 12.93% | -3.51% | 3.08% | 2.93% | 15.10% | -4.24% | 7.20% |
CPUIX AAM/Insight Select Income Fund | 0.32% | 6.59% | 2.61% | 8.40% | -16.27% | -0.12% | 10.20% | 14.81% | -3.01% | 6.86% |
Correlation
The correlation between LMLCX and CPUIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.55 |
Over the past year, LMLCX and CPUIX have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMLCX vs. CPUIX — Ранг доходности на риск
LMLCX
CPUIX
Сравнение LMLCX c CPUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) и AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMLCX | CPUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.91 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 6.12 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMLCX | CPUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.04 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LMLCX и CPUIX
Максимальная просадка LMLCX за все время составила -23.45%, примерно равная максимальной просадке CPUIX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMLCX и CPUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMLCX | CPUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -22.37% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -3.22% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -6.03% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.77% | -22.37% | +10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.45% | -22.37% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.89% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -4.47% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.00% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMLCX и CPUIX
Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что LMLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMLCX | CPUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.53% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 3.05% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 4.22% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 5.99% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 5.52% | +1.67% |
Сравнение комиссий LMLCX и CPUIX
LMLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CPUIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMLCX и CPUIX
Дивидендная доходность LMLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности CPUIX в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPUIX AAM/Insight Select Income Fund | 4.80% | 3.53% | 3.81% | 3.61% | 3.98% | 3.15% | 3.83% | 3.19% | 3.80% | 3.12% | 3.21% | 3.29% |
LMLCX Western Asset SMASh Series C Fund | 6.21% | 6.11% | 6.58% | 5.78% | 4.46% | 5.42% | 3.54% | 4.16% | 5.59% | 4.04% | 3.75% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LMLCX and CPUIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LMLCX has higher volatility (2.03%) compared to CPUIX (1.53%). In terms of maximum drawdown, LMLCX dropped -23.45% vs CPUIX's -22.37%.
LMLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMLCX и CPUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор