Сравнение LMIYX с UMBHX
LMIYX (Lord Abbett Micro Cap Growth Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. LMIYX charges 1.12%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности LMIYX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LMIYX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 25.38%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 50.61%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 21.00%
UMBHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMIYX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LMIYX Lord Abbett Micro Cap Growth Fund | -2.07% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.73% |
Correlation
The correlation between LMIYX and UMBHX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMIYX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
LMIYX
UMBHX
Сравнение LMIYX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMIYX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMIYX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.70 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок LMIYX и UMBHX
Максимальная просадка LMIYX за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки UMBHX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMIYX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMIYX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -1.86% | -59.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | 0.00% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -0.63% | -17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMIYX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMIYX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 24.77% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.16% | 24.77% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.03% | 24.77% | +4.26% |
Сравнение комиссий LMIYX и UMBHX
LMIYX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMIYX и UMBHX
Дивидендная доходность LMIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMIYX Lord Abbett Micro Cap Growth Fund | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.32% | 23.16% | 15.30% | 37.13% | 15.17% | 0.00% | 21.83% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMIYX and UMBHX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LMIYX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор