PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMISX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMISX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

LMISX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LMISX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMISX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		-4.28%18.05%29.58%27.88%-20.61%31.69%17.20%25.95%-7.57%21.25%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, LMISX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

LMISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-1.42%
1 год
20.05%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.22%
10 лет*
13.69%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с LMISX:
LMISX с LCILXLMISX с PAGDXLMISX с GOBSXLMISX с LMVTXLMISX с RCKSXLMISX с ARMGXLMISX с LMGTX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий LMISX и YFSIX

LMISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

LMISX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMISX
Ранг доходности на риск LMISX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMISX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMISX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMISX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMISX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMISX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMISX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMISXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.33

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.52

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

4.86

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMISX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMISX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMISX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMISXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.20

Корреляция

Корреляция между LMISX и YFSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMISX и YFSIX

Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		4.29%4.11%3.97%7.68%0.95%25.55%3.53%8.42%17.16%6.53%1.42%6.23%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMISX и YFSIX

Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMISXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.34%

-35.10%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-14.20%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-25.14%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-9.56%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-4.94%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.43%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LMISX и YFSIX

Текущая волатильность для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) составляет 5.09%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что LMISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMISXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

9.49%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

19.95%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

21.30%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

15.13%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

16.21%

+2.56%