Сравнение LMISX с VPMAX
LMISX (Franklin U.S. Large Cap Equity Fund) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LMISX returned 15.21%/yr vs 17.68%/yr for VPMAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LMISX charges 0.70%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.
Доходность
Сравнение доходности LMISX и VPMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMISX показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 25.69%. За последние 10 лет акции LMISX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 15.21% против 17.68% соответственно.
LMISX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 15.21%
VPMAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 25.69%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 58.62%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 17.68%
Сравнение доходности по годам LMISX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 10.35% | 18.05% | 29.58% | 27.88% | -20.61% | 31.69% | 17.20% | 25.95% | -7.57% | 23.50% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 25.69% | 29.70% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Correlation
The correlation between LMISX and VPMAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2008 г. | 0.94 |
The correlation between LMISX and VPMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMISX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
LMISX
VPMAX
Сравнение LMISX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMISX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.65 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 5.08 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | 23.42 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMISX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 3.72 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок LMISX и VPMAX
Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и VPMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMISX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.34% | -48.32% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -11.72% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -20.55% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -25.21% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -32.65% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -6.58% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.54% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMISX и VPMAX
Текущая волатильность для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что LMISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMISX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 6.14% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 12.83% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 16.02% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 18.25% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 19.19% | -0.41% |
Сравнение комиссий LMISX и VPMAX
LMISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMISX и VPMAX
Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности VPMAX в 13.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 3.72% | 4.11% | 3.97% | 7.68% | 0.95% | 25.55% | 3.53% | 8.42% | 17.16% | 6.53% | 1.42% | 6.23% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 13.09% | 16.46% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
LMISX and VPMAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPMAX has higher volatility (6.14%) compared to LMISX (2.81%). In terms of maximum drawdown, LMISX dropped -50.34% vs VPMAX's -48.32%.
VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMISX и VPMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор