PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMISX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMISX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

LMISX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LMISX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMISX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		-4.28%18.05%29.58%27.88%-20.61%31.69%17.20%25.95%-10.69%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, LMISX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

LMISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-1.42%
1 год
20.05%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.22%
10 лет*
13.69%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с LMISX:
LMISX с LCILXLMISX с PAGDXLMISX с LMGTXLMISX с GOBSXLMISX с LMVTXLMISX с RCKSXLMISX с ARMGX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с LMSMXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий LMISX и LCSMX

LMISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

LMISX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMISX
Ранг доходности на риск LMISX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMISX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMISX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMISX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMISX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMISX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMISX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMISXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.92

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

3.47

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.54

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

4.11

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

16.92

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMISX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMISX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMISX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMISXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.92

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.26

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.10

Корреляция

Корреляция между LMISX и LCSMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMISX и LCSMX

Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		4.29%4.11%3.97%7.68%0.95%25.55%3.53%8.42%17.16%6.53%1.42%6.23%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMISX и LCSMX

Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMISXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.34%

-39.72%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-15.39%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-39.72%

+13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-13.80%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-13.97%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.74%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LMISX и LCSMX

Текущая волатильность для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) составляет 5.09%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что LMISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMISXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

12.00%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

17.91%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

22.02%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

17.90%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

19.35%

-0.58%