Сравнение LMBO с SPXS
LMBO (Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - LMBO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Distributed Ledger & Decentralized Payment Tech Index, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. LMBO charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности LMBO и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LMBO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- -25.49%
- 6 месяцев
- -24.86%
- 1 год
- -48.73%
- 3 года*
- -42.68%
- 5 лет*
- -34.76%
- 10 лет*
- -42.01%
Сравнение доходности по годам LMBO и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LMBO Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF | -13.58% | -3.47% | -3.79% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -25.49% | -41.53% | -13.03% |
Correlation
The correlation between LMBO and SPXS is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | -0.69 |
The correlation between LMBO and SPXS shifts across timeframes, from -0.69 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMBO vs. SPXS — Ранг доходности на риск
LMBO
SPXS
Сравнение LMBO c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF (LMBO) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBO | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.83 | — |
Просадки
Сравнение просадок LMBO и SPXS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMBO | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -100.00% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -100.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -96.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBO и SPXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMBO | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 35.54% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 50.39% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 53.54% | — |
Сравнение комиссий LMBO и SPXS
LMBO берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBO и SPXS
Дивидендная доходность LMBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности SPXS в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBO Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF | 5.30% | 4.71% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.91% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
LMBO and SPXS have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMBO is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMBO is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
LMBO has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.91% for SPXS.
LMBO is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. LMBO tracks Solactive Distributed Ledger & Decentralized Payment Tech Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.98% for LMBO and 1.08% for SPXS.
Подберите оптимальное распределение для LMBO и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор