Сравнение LMAX.TO с LONG.TO
LMAX.TO (Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF) and LONG.TO (CI Global Longevity Economy Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LMAX.TO returned 16.95% vs 21.23% for LONG.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LMAX.TO и LONG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMAX.TO показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у LONG.TO с доходностью 7.98%.
LMAX.TO
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LONG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMAX.TO и LONG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 4.60% | 7.07% | 4.45% |
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 7.98% | 6.19% | 17.01% |
Correlation
The correlation between LMAX.TO and LONG.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMAX.TO vs. LONG.TO — Ранг доходности на риск
LMAX.TO
LONG.TO
Сравнение LMAX.TO c LONG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMAX.TO | LONG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 4.55 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMAX.TO и LONG.TO
Максимальная просадка LMAX.TO за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки LONG.TO в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAX.TO и LONG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMAX.TO | LONG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -23.65% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -16.39% | +4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -2.87% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -5.64% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.61% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMAX.TO и LONG.TO
Текущая волатильность для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) составляет 5.52%, в то время как у CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что LMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMAX.TO | LONG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 7.03% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 14.80% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 17.62% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 17.56% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 17.80% | -3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMAX.TO и LONG.TO
Дивидендная доходность LMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.28%, тогда как LONG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 12.28% | 12.51% | 11.35% | 0.00% |
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
LMAX.TO and LONG.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Hamilton and CI.
Подберите оптимальное распределение для LMAX.TO и LONG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор