PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LMAT с ZBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LMAT и ZBH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности LMAT и ZBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.27%
-0.80%
LMAT
ZBH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMAT:

2.00

ZBH:

-0.47

Коэф-т Сортино

LMAT:

2.86

ZBH:

-0.52

Коэф-т Омега

LMAT:

1.37

ZBH:

0.93

Коэф-т Кальмара

LMAT:

3.39

ZBH:

-0.25

Коэф-т Мартина

LMAT:

13.76

ZBH:

-0.71

Индекс Язвы

LMAT:

5.04%

ZBH:

14.09%

Дневная вол-ть

LMAT:

34.70%

ZBH:

21.32%

Макс. просадка

LMAT:

-75.69%

ZBH:

-65.03%

Текущая просадка

LMAT:

-14.68%

ZBH:

-36.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMAT:

$2.04B

ZBH:

$21.51B

EPS

LMAT:

$1.82

ZBH:

$5.24

Цена/прибыль

LMAT:

49.96

ZBH:

20.62

PEG коэффициент

LMAT:

2.02

ZBH:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

LMAT:

$213.03M

ZBH:

$7.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMAT:

$142.62M

ZBH:

$5.03B

EBITDA (12 мес.)

LMAT:

$60.35M

ZBH:

$2.51B

Доходность по периодам

С начала года, LMAT показывает доходность 63.60%, что значительно выше, чем у ZBH с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции LMAT превзошли акции ZBH по среднегодовой доходности: 29.98% против 0.45% соответственно.


LMAT

С начала года

63.60%

1 месяц

-10.81%

6 месяцев

13.43%

1 год

63.86%

5 лет

22.28%

10 лет

29.98%

ZBH

С начала года

-11.42%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

-0.24%

1 год

-10.41%

5 лет

-5.39%

10 лет

0.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LMAT c ZBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LMAT, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.00-0.47
Коэффициент Сортино LMAT, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.86-0.52
Коэффициент Омега LMAT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.370.93
Коэффициент Кальмара LMAT, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.39-0.25
Коэффициент Мартина LMAT, с текущим значением в 13.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0013.76-0.71
LMAT
ZBH

Показатель коэффициента Шарпа LMAT на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ZBH равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMAT и ZBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.00
-0.47
LMAT
ZBH

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMAT и ZBH

Дивидендная доходность LMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности ZBH в 0.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.
0.69%0.99%1.09%0.88%0.94%0.95%1.18%0.69%0.71%0.93%1.83%1.50%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
0.90%0.79%0.75%0.76%0.62%0.64%0.93%0.80%0.93%0.86%0.78%0.86%

Просадки

Сравнение просадок LMAT и ZBH

Максимальная просадка LMAT за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки ZBH в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAT и ZBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.68%
-36.47%
LMAT
ZBH

Волатильность

Сравнение волатильности LMAT и ZBH

LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что LMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.57%
4.80%
LMAT
ZBH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMAT и ZBH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LeMaitre Vascular, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab