Сравнение LMAT с ^GSPC
LMAT (LeMaitre Vascular, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, LMAT returned 17.43%/yr vs 13.47%/yr for ^GSPC. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LMAT и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMAT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции LMAT превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.43% против 13.47% соответственно.
LMAT
- 1 день
- -25.32%
- 1 месяц
- -23.83%
- 6 месяцев
- -8.54%
- С начала года
- -2.12%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 17.43%
- Всё время*
- 14.51%
^GSPC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | $39.01T | $37.97T | $41.40T |
| $44.63M | $35.56M | $34.11M |
Сравнение доходности по годам LMAT и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | -2.12% | -10.95% | 63.63% | 24.60% | -7.40% | 25.10% | 14.09% | 53.77% | -25.13% | 26.58% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.83% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between LMAT and ^GSPC is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2006 г. | 0.27 |
The correlation between LMAT and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMAT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LMAT
^GSPC
Сравнение LMAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMAT | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.50 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 10.58 | -11.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMAT и ^GSPC
Максимальная просадка LMAT за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAT и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMAT | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -56.78% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.54% | -9.10% | -23.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -18.90% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.29% | -25.43% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.65% | -33.92% | -13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.54% | -0.17% | -32.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -10.69% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 2.14% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMAT и ^GSPC
LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) имеет более высокую волатильность в 30.75% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что LMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMAT | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.75% | 4.09% | +26.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.94% | 10.29% | +32.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.78% | 12.87% | +32.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.19% | 17.04% | +21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.07% | 18.08% | +23.99% |
Часто задаваемые вопросы
LMAT and ^GSPC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMAT has higher volatility (30.75%) compared to ^GSPC (4.09%). In terms of maximum drawdown, LMAT dropped -75.69% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMAT и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор