PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMAT с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LMAT с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности LMAT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMAT и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.		34.40%-10.95%63.63%24.60%-7.40%25.10%14.09%53.77%-25.13%26.58%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, LMAT показывает доходность 34.40%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции LMAT превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 22.58% против 12.24% соответственно.

LMAT

1 день
-0.38%
1 месяц
1.50%
С начала года
34.40%
6 месяцев
26.06%
1 год
28.87%
3 года*
29.58%
5 лет*
18.65%
10 лет*
22.58%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeMaitre Vascular, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LMAT:
LMAT с COOLMAT с ZBHLMAT с DVALMAT с FXAIXLMAT с UTHRLMAT с VOOLMAT с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LMAT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMAT
Ранг доходности на риск LMAT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMAT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMAT^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.92

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.41

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

6.61

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMAT vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMAT на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMAT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMAT^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.92

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между LMAT и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок LMAT и ^GSPC

Максимальная просадка LMAT за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAT и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LMAT^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-56.78%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.91%

-12.14%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-25.43%

-12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.65%

-33.92%

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-5.78%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-10.75%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

2.60%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LMAT и ^GSPC

LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что LMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMAT^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

5.37%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.38%

9.55%

+17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.27%

18.33%

+20.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.27%

16.90%

+19.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.50%

18.05%

+23.45%