Сравнение LLYX с AMDG
LLYX (Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LLYX returned 55.46% vs 690.77% for AMDG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LLYX charges 1.32%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности LLYX и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 346.70%.
LLYX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- 55.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 346.70%
- 6 месяцев
- 342.36%
- 1 год
- 690.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLYX и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | -2.82% | 49.74% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 346.70% | 95.49% |
Correlation
The correlation between LLYX and AMDG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYX vs. AMDG — Ранг доходности на риск
LLYX
AMDG
Сравнение LLYX c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLYX | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 12.35 | -11.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 23.93 | -21.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLYX и AMDG
Максимальная просадка LLYX за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYX и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYX | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -63.32% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.36% | -56.48% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -9.03% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.97% | -25.31% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.25% | 29.08% | -7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYX и AMDG
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) составляет 16.10%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 46.11%. Это указывает на то, что LLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYX | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 46.11% | -30.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.69% | 102.28% | -49.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.74% | 134.03% | -59.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.44% | 132.12% | -56.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.44% | 132.12% | -56.68% |
Сравнение комиссий LLYX и AMDG
LLYX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYX и AMDG
Дивидендная доходность LLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности AMDG в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.51% | 11.21% |
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 2.84% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
LLYX and AMDG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (46.11%) compared to LLYX (16.10%). In terms of maximum drawdown, LLYX dropped -67.98% vs AMDG's -63.32%.
On 1-year performance, AMDG leads with 690.77% vs 55.46% for LLYX. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LLYX has been the lower-risk option at 16.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 690.77% return vs 55.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for LLYX.
LLYX has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.51% for AMDG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.32% for LLYX and 0.75% for AMDG.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (5.21 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLYX и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор