Сравнение LLY с WDO.TO
LLY (Eli Lilly and Company) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while WDO.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 30.09%/yr for WDO.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и WDO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LLY торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у WDO.TO с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции WDO.TO по среднегодовой доходности: 33.71% против 30.09% соответственно.
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
WDO.TO
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 49.23%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 30.09%
Сравнение доходности по годам LLY и WDO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 9.05% | 84.57% | 54.37% | 5.59% | -38.89% | 8.43% | 6.96% | 139.44% | 93.67% | 8.29% |
Correlation
The correlation between LLY and WDO.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.03T
WDO.TO:
CA$3.83B
LLY:
$28.14
WDO.TO:
CA$2.68
LLY:
40.83
WDO.TO:
9.42
LLY:
0.82
WDO.TO:
0.11
LLY:
14.28
WDO.TO:
3.72
LLY:
33.00
WDO.TO:
3.75
LLY:
$72.25B
WDO.TO:
CA$1.03B
LLY:
$59.75B
WDO.TO:
CA$636.67M
LLY:
$32.97B
WDO.TO:
CA$694.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск
LLY
WDO.TO
Сравнение LLY c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY | WDO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.19 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 2.35 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.51 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.26 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.57 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.20 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок LLY и WDO.TO
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и WDO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -89.89% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -21.89% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -24.45% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -64.89% | +30.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -64.89% | +30.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.89% | +19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -37.00% | +17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 11.11% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и WDO.TO
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.55%, в то время как у Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 19.64% | -10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 40.28% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 50.96% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 48.06% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 53.50% | -23.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и WDO.TO
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и WDO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и WDO.TO
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and WDO.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLY и WDO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор