Сравнение LLY.DE с MSFT
LLY.DE (Eli Lilly and Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LLY.DE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LLY.DE returned 32.87%/yr vs 24.69%/yr for MSFT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY.DE и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LLY.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LLY.DE показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -10.08%. За последние 10 лет акции LLY.DE превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 32.87% против 24.69% соответственно.
LLY.DE
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- 17.16%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- 33.86%
- 5 лет*
- 43.52%
- 10 лет*
- 32.87%
MSFT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- -10.08%
- 6 месяцев
- -10.34%
- 1 год
- -8.55%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 24.69%
Сравнение доходности по годам LLY.DE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY.DE Eli Lilly and Company | 7.08% | 24.06% | 41.62% | 55.09% | 41.92% | 81.45% | 18.83% | 21.40% | 41.20% | 3.95% |
MSFT Microsoft Corporation | -10.08% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between LLY.DE and MSFT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between LLY.DE and MSFT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LLY.DE
MSFT
Сравнение LLY.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY.DE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.26 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | -0.52 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.34 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.50 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.66 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок LLY.DE и MSFT
Максимальная просадка LLY.DE за все время составила -79.63%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY.DE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.63% | -51.87% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -33.31% | +9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.76% | -33.31% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -33.31% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -33.31% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.54% | +20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.68% | -10.41% | -26.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 16.47% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY.DE и MSFT
Eli Lilly and Company (LLY.DE) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.20% и 9.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 9.92% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 22.27% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.08% | 25.55% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.48% | 26.47% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.77% | 27.44% | +3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY.DE и MSFT
Дивидендная доходность LLY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY.DE Eli Lilly and Company | 0.49% | 0.50% | 0.56% | 0.68% | 0.93% | 1.01% | 1.65% | 1.70% | 1.68% | 2.33% | 2.33% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY.DE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LLY.DE and MSFT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLY.DE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор