Сравнение LLY.DE с MSFT
LLY.DE (Eli Lilly and Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LLY.DE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LLY.DE returned 32.34%/yr vs 22.70%/yr for MSFT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY.DE и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LLY.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LLY.DE показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.02%. За последние 10 лет акции LLY.DE превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 32.34% против 22.70% соответственно.
LLY.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 6.68%
- 6 месяцев
- 14.90%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 55.53%
- 3 года*
- 35.79%
- 5 лет*
- 39.85%
- 10 лет*
- 32.34%
- Всё время*
- 19.60%
MSFT
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 6.47%
- 6 месяцев
- -10.71%
- С начала года
- -14.02%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 22.70%
- Всё время*
- 18.14%
Сравнение доходности по годам LLY.DE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY.DE Eli Lilly and Company | 12.10% | 24.19% | 41.75% | 55.34% | 42.31% | 82.35% | 19.48% | 22.10% | 42.32% | 4.57% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.02% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between LLY.DE and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between LLY.DE and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LLY.DE
MSFT
Сравнение LLY.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY.DE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.57 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | -1.01 | +6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY.DE и MSFT
Максимальная просадка LLY.DE за все время составила -47.82%, что меньше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY.DE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -51.87% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -33.31% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -33.31% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -33.31% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | -33.31% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -24.02% | +18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -10.59% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 18.97% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY.DE и MSFT
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY.DE) составляет 8.70%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что LLY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 10.36% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 24.20% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.29% | 27.82% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.24% | 26.89% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.65% | 27.58% | +60.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY.DE и MSFT
Дивидендная доходность LLY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY.DE Eli Lilly and Company | 0.54% | 0.58% | 0.65% | 0.80% | 1.14% | 1.39% | 2.17% | 2.21% | 2.29% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY.DE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LLY.DE and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLY.DE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор