Сравнение LLY.DE с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eli Lilly and Company (LLY.DE) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности LLY.DE и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLY.DE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY.DE Eli Lilly and Company | -10.03% | 24.06% | 41.63% | 55.09% | 41.92% | 81.46% | 18.84% | 21.40% | 41.21% | 3.95% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.27% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Разные валюты инструментов
LLY.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LLY.DE показывает доходность -10.03%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.07%. За последние 10 лет акции LLY.DE превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 30.95% против 22.26% соответственно.
LLY.DE
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -10.03%
- 6 месяцев
- 19.39%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- 40.06%
- 10 лет*
- 30.95%
MSFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LLY.DE
MSFT
Сравнение LLY.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY.DE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.32 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | -0.27 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.21 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -0.54 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.32 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.39 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.82 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между LLY.DE и MSFT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY.DE и MSFT
Дивидендная доходность LLY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY.DE Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.50% | 0.56% | 0.68% | 0.93% | 1.01% | 1.65% | 1.71% | 1.69% | 2.33% | 2.33% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок LLY.DE и MSFT
Максимальная просадка LLY.DE за все время составила -79.63%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY.DE и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLY.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.63% | -69.38% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -33.91% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -37.15% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -37.15% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -31.58% | +18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.85% | -21.77% | -15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 12.61% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY.DE и MSFT
Eli Lilly and Company (LLY.DE) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что LLY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLY.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 5.50% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 19.06% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.38% | 28.02% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 25.96% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.46% | 27.30% | +3.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY.DE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности