PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLSCX с LLGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLSCX с LLGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Longleaf Partners Global Fund (LLGLX).

LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г.. LLGLX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LLSCX и LLGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Longleaf Partners Global Fund (LLGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLSCX и LLGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%
LLGLX
Longleaf Partners Global Fund		-5.57%16.68%10.54%22.48%-24.14%8.09%3.60%22.46%-16.14%26.34%

Доходность по периодам

С начала года, LLSCX показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у LLGLX с доходностью -5.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LLSCX имеют среднегодовую доходность 6.69%, а акции LLGLX немного впереди с 7.01%.

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%

LLGLX

1 день
0.23%
1 месяц
-10.25%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.66%
3 года*
9.11%
5 лет*
1.56%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Longleaf Partners Global Fund

Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с VIMSX
Часто сравнивают с LLGLX:
LLGLX с LLPFXLLGLX с GCCHXLLGLX с CAEIXLLGLX с CSUAXLLGLX с FMIEXLLGLX с ARTHXLLGLX с FGIAX

Сравнение комиссий LLSCX и LLGLX

LLSCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LLGLX в 1.15%.

LLGLX
Longleaf Partners Global Fund
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund

Доходность на риск

LLSCX vs. LLGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
LLGLX
Ранг доходности на риск LLGLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLGLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLGLX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLGLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLGLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLGLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLSCX c LLGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Longleaf Partners Global Fund (LLGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLSCXLLGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.65

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.07

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.78

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

2.73

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLSCX vs. LLGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLSCX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа LLGLX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLSCX и LLGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLSCXLLGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.65

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.31

+0.20

Корреляция

Корреляция между LLSCX и LLGLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLSCX и LLGLX

Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности LLGLX в 10.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%
LLGLX
Longleaf Partners Global Fund		10.14%9.57%3.16%0.14%0.90%7.15%2.99%4.31%12.38%1.09%0.49%0.24%

Просадки

Сравнение просадок LLSCX и LLGLX

Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки LLGLX в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и LLGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

LLSCXLLGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.97%

-40.46%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-13.45%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-38.26%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-40.46%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-12.39%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-10.89%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.85%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LLSCX и LLGLX

Текущая волатильность для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) составляет 3.90%, в то время как у Longleaf Partners Global Fund (LLGLX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLSCXLLGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.30%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

10.67%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

17.93%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

18.45%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

18.98%

+5.60%