Сравнение LLGLX с GQFPX
LLGLX (Longleaf Partners Global Fund) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, LLGLX returned 11.59%/yr vs 14.73%/yr for GQFPX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLGLX charges 1.15%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.
Доходность
Сравнение доходности LLGLX и GQFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLGLX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 8.80%.
LLGLX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 7.36%
GQFPX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLGLX и GQFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LLGLX Longleaf Partners Global Fund | -0.21% | 16.68% | 10.54% | 22.48% | -24.14% | -5.70% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 8.80% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
Correlation
The correlation between LLGLX and GQFPX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between LLGLX and GQFPX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLGLX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск
LLGLX
GQFPX
Сравнение LLGLX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Global Fund (LLGLX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLGLX | GQFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.99 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 8.58 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLGLX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.66 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.82 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок LLGLX и GQFPX
Максимальная просадка LLGLX за все время составила -40.46%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLGLX и GQFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLGLX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -16.95% | -23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -5.24% | -8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.94% | -10.57% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -3.93% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -3.00% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 1.82% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLGLX и GQFPX
Longleaf Partners Global Fund (LLGLX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) имеют волатильность 3.16% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLGLX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.24% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 7.63% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 9.47% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 12.82% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 12.82% | +6.12% |
Сравнение комиссий LLGLX и GQFPX
LLGLX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLGLX и GQFPX
Дивидендная доходность LLGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности GQFPX в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.87% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLGLX Longleaf Partners Global Fund | 9.59% | 9.57% | 3.16% | 0.14% | 0.90% | 7.15% | 2.99% | 4.31% | 12.38% | 1.09% | 0.49% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
LLGLX and GQFPX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQFPX has higher volatility (3.24%) compared to LLGLX (3.16%). In terms of maximum drawdown, LLGLX dropped -40.46% vs GQFPX's -16.95%.
GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLGLX и GQFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор