Сравнение LLGLX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Global Fund (LLGLX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
LLGLX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LLGLX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLGLX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLGLX Longleaf Partners Global Fund | -4.43% | 16.68% | 10.54% | 22.48% | -24.14% | 8.09% | 3.60% | 22.46% | -16.14% | 14.82% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, LLGLX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
LLGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 7.14%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLGLX и GCCHX
LLGLX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
LLGLX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
LLGLX
GCCHX
Сравнение LLGLX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Global Fund (LLGLX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLGLX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.55 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.20 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 4.57 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 16.21 | -12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLGLX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.55 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.05 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между LLGLX и GCCHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLGLX и GCCHX
Дивидендная доходность LLGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLGLX Longleaf Partners Global Fund | 10.02% | 9.57% | 3.16% | 0.14% | 0.90% | 7.15% | 2.99% | 4.31% | 12.38% | 1.09% | 0.49% | 0.24% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LLGLX и GCCHX
Максимальная просадка LLGLX за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLGLX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLGLX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -54.32% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -14.89% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | -54.32% | +16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -9.81% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -14.11% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 4.20% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLGLX и GCCHX
Текущая волатильность для Longleaf Partners Global Fund (LLGLX) составляет 4.28%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что LLGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLGLX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 9.28% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 17.44% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 27.93% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 26.92% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 25.23% | -6.25% |