PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLPFX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLPFX с FGINX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

LLPFX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 8 апр. 1987 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LLPFX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLPFX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLPFX
Longleaf Partners Fund		-5.68%2.88%8.82%24.50%-23.20%23.42%10.27%16.81%-17.94%15.55%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		2.54%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, LLPFX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 5.85% против 11.95% соответственно.

LLPFX

1 день
0.43%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-2.56%
1 год
2.30%
3 года*
5.59%
5 лет*
1.06%
10 лет*
5.85%

FGINX

1 день
-0.46%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.54%
6 месяцев
11.55%
1 год
27.00%
3 года*
21.05%
5 лет*
14.57%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с LLPFX:
LLPFX с FCNTXLLPFX с VOOLLPFX с FOCPXLLPFX с FSELXLLPFX с VIIIXLLPFX с LLGLXLLPFX с LLSCX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий LLPFX и FGINX

LLPFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
LLPFX
Longleaf Partners Fund

Доходность на риск

LLPFX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLPFX
Ранг доходности на риск LLPFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLPFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLPFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLPFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLPFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLPFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLPFX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLPFXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.77

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

2.38

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.28

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

9.83

-9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLPFX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLPFX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLPFX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLPFXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.77

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.99

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Корреляция

Корреляция между LLPFX и FGINX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLPFX и FGINX

Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности FGINX в 11.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLPFX
Longleaf Partners Fund		13.64%12.87%1.02%0.67%4.49%7.79%2.95%5.44%22.49%8.85%2.10%18.65%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		11.08%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок LLPFX и FGINX

Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

LLPFXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-54.80%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.56%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-16.21%

-15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-37.37%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-7.34%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-9.74%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.68%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LLPFX и FGINX

Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 3.59% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLPFXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.56%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

8.83%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

16.14%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

14.86%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

17.03%

+2.28%